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ブラック=ショールズ・モデルによる計算フォーム

会計処理基準の変更により、ストック・オプション等の時価評価が要求されるようになってきました。
ここでは、オプション価格を算定する最も単純な、ブラック=ショールズ・モデルを使って計算できるフォームを ご用意させて頂きました。

ここで算定される数値は、あくまで参考値ですので、適正な価格が算出されていない場合があります。 このフォームで計算される数値をご利用される際には、ご自身の責任でご利用頂きますようお願い致します。

また、当社も価格算定業務を行っておりますので、ご依頼されたい場合は、info@yenbridge.comまでお問い合わせ下さい。

計算数値の入力
現在の株価 円 / 株
行使価格 円 / 株
満期までの期間
金利 % / 年
配当率 % / 年
ボラティリティ % / 年
求めるオプション価格
コール/プット
計算結果

ご利用方法

金利・ボラティリティは、満期までの期間に相当する数値を入れてください。

配当率は、年間配当額の株価に対する割合を入れます。

単純にオプション価値を算定したい場合は、「求めるオプション価格」を「プレミアム」に設定して下さい。
「コール/プット」は、”XXXX円で買う権利”を持っている場合は”コール”、 ”XXXX円で売る権利”を持っている場合は”プット”を選択して下さい。